Сравнение DGII с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digi International Inc. (DGII) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGII или SCHD.
Основные характеристики
| DGII | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.04% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 3.20% | 11.85% |
| Дох-ть за 3 года | 19.06% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.31% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 11.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 41.27% | 11.58% |
| Макс. просадка | -94.61% | -33.37% |
| Current Drawdown | -27.92% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между DGII и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGII и SCHD
С начала года, DGII показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции DGII превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGII c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi International Inc. (DGII) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGII и SCHD
DGII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGII Digi International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DGII и SCHD
Максимальная просадка DGII за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGII и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGII и SCHD
Digi International Inc. (DGII) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DGII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.