PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGII с GENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DGII с GENI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGII (Digi International Inc.) and GENI (Genius Sports Limited) are both stocks. DGII operates in Communication Equipment (Technology), while GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DGII returned 26.94%/yr vs -16.81%/yr for GENI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGII и GENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digi International Inc. (DGII) и Genius Sports Limited (GENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGII показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у GENI с доходностью -43.01%.

DGII

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.19%
6 месяцев
47.80%
С начала года
47.49%
1 год
92.67%
3 года*
14.76%
5 лет*
26.94%
10 лет*
19.35%

GENI

1 день
-2.03%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
-39.09%
С начала года
-43.01%
1 год
-41.80%
3 года*
-6.08%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGII и GENI

2026 (YTD)20252024202320222021
DGII
Digi International Inc.		47.49%43.20%16.27%-28.86%48.76%40.00%
GENI
Genius Sports Limited		-43.01%27.40%39.97%73.11%-53.03%-53.94%

Correlation

The correlation between DGII and GENI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.30

The correlation between DGII and GENI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGII:

$2.41B

GENI:

$1.62B

EPS

DGII:

$1.13

GENI:

-$0.61

Коэффициент P/S

DGII:

5.14

GENI:

2.31

Коэффициент P/B

DGII:

3.69

GENI:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

DGII:

$475.06M

GENI:

$713.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

DGII:

$301.41M

GENI:

$161.30M

EBITDA (12 мес.)

DGII:

$88.69M

GENI:

-$70.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digi International Inc.

Genius Sports Limited

Часто сравнивают с DGII:
DGII с NVDADGII с BKTIDGII с SCHDDGII с MC.PADGII с AVGODGII с CRDODGII с IESC
Часто сравнивают с GENI:
GENI с SPYGENI с VOOGENI с JFEAXGENI с ANETGENI с IONQGENI с INODGENI с AGX

Доходность на риск

DGII vs. GENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGII
Ранг доходности на риск DGII: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGII: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGII: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGII: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGII: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GENI
Ранг доходности на риск GENI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGII c GENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi International Inc. (DGII) и Genius Sports Limited (GENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGIIGENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.63

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-0.69

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.91

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

-0.59

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.61

-0.99

+20.60

DGII vs. GENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGII на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа GENI равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGII и GENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGII и GENI

Максимальная просадка DGII за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке GENI в -90.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGII и GENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGIIGENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-90.97%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-71.07%

+56.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-71.07%

+22.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-89.95%

+41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-74.81%

+60.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-67.33%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

42.35%

-37.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGII и GENI

Текущая волатильность для Digi International Inc. (DGII) составляет 12.77%, в то время как у Genius Sports Limited (GENI) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что DGII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGIIGENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

21.59%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

59.26%

-30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.97%

66.81%

-28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.53%

67.42%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.10%

67.93%

-23.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGII и GENI

Ни DGII, ни GENI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGII и GENI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi International Inc. и Genius Sports Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
130.74M
187.95M
(DGII) Общая выручка
(GENI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGII и GENI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digi International Inc. и Genius Sports Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
64.0%
22.9%
Активы портфеля
DGII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi International Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.68M при выручке в 130.74M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.

GENI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

DGII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi International Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.07M при выручке в 130.74M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

GENI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.

DGII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi International Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.30M при выручке в 130.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

GENI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.

Часто задаваемые вопросы

DGII and GENI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENI has higher volatility (21.59%) compared to DGII (12.77%). In terms of maximum drawdown, DGII dropped -94.61% vs GENI's -90.97%.

DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGII и GENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор