Сравнение DGII с GENI
DGII (Digi International Inc.) and GENI (Genius Sports Limited) are both stocks. DGII operates in Communication Equipment (Technology), while GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DGII returned 29.71%/yr vs -21.50%/yr for GENI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGII и GENI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGII показывает доходность 59.97%, что значительно выше, чем у GENI с доходностью -42.29%.
DGII
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 18.50%
- С начала года
- 59.97%
- 6 месяцев
- 58.43%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 29.71%
- 10 лет*
- 19.75%
GENI
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- 46.88%
- С начала года
- -42.29%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGII и GENI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGII Digi International Inc. | 59.97% | 43.20% | 16.27% | -28.86% | 48.76% | 37.26% |
GENI Genius Sports Limited | -42.29% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -61.58% |
Correlation
The correlation between DGII and GENI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between DGII and GENI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGII:
$2.66B
GENI:
$1.71B
DGII:
$1.14
GENI:
-$0.61
DGII:
5.55
GENI:
2.32
DGII:
4.00
GENI:
2.46
DGII:
$475.06M
GENI:
$713.45M
DGII:
$301.41M
GENI:
$161.30M
DGII:
$88.69M
GENI:
-$70.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGII vs. GENI — Ранг доходности на риск
DGII
GENI
Сравнение DGII c GENI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi International Inc. (DGII) и Genius Sports Limited (GENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGII | GENI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | -0.47 | +8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | -0.87 | +21.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGII | GENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.52 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.32 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.30 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DGII и GENI
Максимальная просадка DGII за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке GENI в -90.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGII и GENI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGII | GENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -90.97% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -71.07% | +57.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | -71.07% | +22.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -89.95% | +41.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -74.49% | +73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.37% | -67.22% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 38.48% | -33.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGII и GENI
Текущая волатильность для Digi International Inc. (DGII) составляет 14.32%, в то время как у Genius Sports Limited (GENI) волатильность равна 27.57%. Это указывает на то, что DGII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGII | GENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 27.57% | -13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 56.48% | -30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 64.08% | -28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 67.05% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.04% | 67.22% | -23.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGII и GENI
Ни DGII, ни GENI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGII и GENI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi International Inc. и Genius Sports Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGII и GENI
DGII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.68M при выручке в 130.74M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
DGII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.07M при выручке в 130.74M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
DGII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.30M при выручке в 130.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
Часто задаваемые вопросы
DGII and GENI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (27.57%) compared to DGII (14.32%). In terms of maximum drawdown, DGII dropped -94.61% vs GENI's -90.97%.
DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGII и GENI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор