Сравнение DGII с IBKR
DGII (Digi International Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. DGII operates in Communication Equipment (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, DGII returned 19.75%/yr vs 24.94%/yr for IBKR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGII и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGII показывает доходность 59.97%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 35.66%. За последние 10 лет акции DGII уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 19.75% против 24.94% соответственно.
DGII
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 18.50%
- С начала года
- 59.97%
- 6 месяцев
- 58.43%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 29.71%
- 10 лет*
- 19.75%
IBKR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 35.66%
- 6 месяцев
- 32.28%
- 1 год
- 69.80%
- 3 года*
- 63.85%
- 5 лет*
- 39.30%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам DGII и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGII Digi International Inc. | 59.97% | 43.20% | 16.27% | -28.86% | 48.76% | 30.00% | 6.66% | 75.62% | 5.65% | -30.55% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 35.66% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between DGII and IBKR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
DGII:
$2.66B
IBKR:
$39.04B
DGII:
$1.14
IBKR:
$3.76
DGII:
60.99
IBKR:
23.18
DGII:
1.48
IBKR:
0.79
DGII:
5.55
IBKR:
4.47
DGII:
4.00
IBKR:
1.84
DGII:
$475.06M
IBKR:
$8.69B
DGII:
$301.41M
IBKR:
$7.75B
DGII:
$88.69M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGII vs. IBKR — Ранг доходности на риск
DGII
IBKR
Сравнение DGII c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi International Inc. (DGII) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGII | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | 3.75 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | 9.52 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGII | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.88 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DGII и IBKR
Максимальная просадка DGII за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGII и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGII | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -63.66% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -18.70% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | -38.66% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -38.66% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.74% | -55.09% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.87% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.37% | -24.73% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 7.36% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGII и IBKR
Digi International Inc. (DGII) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что DGII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGII | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 10.71% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 27.36% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 37.35% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 34.42% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.04% | 33.33% | +10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGII и IBKR
DGII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGII Digi International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGII и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi International Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGII and IBKR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGII has higher volatility (14.32%) compared to IBKR (10.71%). In terms of maximum drawdown, DGII dropped -94.61% vs IBKR's -63.66%.
DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGII и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор