PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGII с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DGII и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digi International Inc. (DGII) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGII показывает доходность 59.97%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 35.66%. За последние 10 лет акции DGII уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 19.75% против 24.94% соответственно.


DGII

1 день
1.90%
1 месяц
18.50%
С начала года
59.97%
6 месяцев
58.43%
1 год
106.41%
3 года*
23.91%
5 лет*
29.71%
10 лет*
19.75%

IBKR

1 день
-0.10%
1 месяц
3.86%
С начала года
35.66%
6 месяцев
32.28%
1 год
69.80%
3 года*
63.85%
5 лет*
39.30%
10 лет*
24.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGII и IBKR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGII
Digi International Inc.
59.97%43.20%16.27%-28.86%48.76%30.00%6.66%75.62%5.65%-30.55%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
35.66%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between DGII and IBKR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGII:

$2.66B

IBKR:

$39.04B

EPS

DGII:

$1.14

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

DGII:

60.99

IBKR:

23.18

Коэффициент PEG

DGII:

1.48

IBKR:

0.79

Коэффициент P/S

DGII:

5.55

IBKR:

4.47

Коэффициент P/B

DGII:

4.00

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

DGII:

$475.06M

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGII:

$301.41M

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

DGII:

$88.69M

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Digi International Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Доходность на риск

DGII vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGII
Ранг доходности на риск DGII: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGII: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGII: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGII: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGII: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGII c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi International Inc. (DGII) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGIIIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

3.75

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.85

9.52

+11.34

DGII vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGII на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа IBKR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGII и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGIIIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.88

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DGII и IBKR

Максимальная просадка DGII за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGII и IBKR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGIIIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-63.66%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-18.70%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-38.66%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-38.66%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.74%

-55.09%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.87%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.37%

-24.73%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.36%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGII и IBKR

Digi International Inc. (DGII) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что DGII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGIIIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

10.71%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

27.36%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.79%

37.35%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

34.42%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.04%

33.33%

+10.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGII и IBKR

DGII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGII
Digi International Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.38%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGII и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi International Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
130.74M
765.00M
(DGII) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


DGII and IBKR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGII has higher volatility (14.32%) compared to IBKR (10.71%). In terms of maximum drawdown, DGII dropped -94.61% vs IBKR's -63.66%.

DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGII и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор