Сравнение DGIFX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.88% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.85% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции DGIFX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.14% против 15.95% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.14%
SPYG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и SPYG
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
DGIFX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
DGIFX
SPYG
Сравнение DGIFX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.69 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 6.49 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и SPYG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и SPYG
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.09% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и SPYG
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -67.63% | +36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -13.76% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -32.67% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -32.67% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -9.00% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -24.48% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.59% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и SPYG
Текущая волатильность для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) составляет 6.09%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.20% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 12.89% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 22.41% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.12% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 20.57% | -1.98% |