Сравнение DGIEX с WAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и WAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.63% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и WAEMX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Доходность на риск
DGIEX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
DGIEX
WAEMX
Сравнение DGIEX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.26 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.82 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.20 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.78 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.26 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и WAEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и WAEMX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и WAEMX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и WAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -66.35% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -9.38% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -44.88% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -44.88% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -22.97% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -16.87% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.65% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и WAEMX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеют волатильность 7.16% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.25% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.20% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.78% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.41% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.94% | +0.46% |