PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIEX с IEMGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGIEX (BNY Mellon Global Emerging Markets Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DGIEX returned 10.14%/yr vs 11.96%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGIEX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 35.05%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям IEMGX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.96% соответственно.

DGIEX

1 день
-4.26%
1 месяц
-0.07%
С начала года
16.12%
6 месяцев
16.66%
1 год
32.12%
3 года*
14.25%
5 лет*
3.04%
10 лет*
10.14%

IEMGX

1 день
-5.61%
1 месяц
5.86%
С начала года
35.05%
6 месяцев
37.18%
1 год
64.09%
3 года*
28.75%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIEX и IEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		16.12%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		35.05%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%

Correlation

The correlation between DGIEX and IEMGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between DGIEX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DISSXDGIEX с DBMYXDGIEX с DTGRXDGIEX с DSPIXDGIEX с DRRIX
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с BADEXIEMGX с FERGXIEMGX с TEQLX

Доходность на риск

DGIEX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGIEXIEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.05

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.48

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.93

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

17.81

-6.41

DGIEX vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа IEMGX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и IEMGX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, примерно равная максимальной просадке IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и IEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGIEXIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-41.87%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-15.85%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-17.58%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-39.36%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-41.87%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.61%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-15.06%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.19%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и IEMGX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 9.37%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGIEXIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

14.52%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

22.71%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

25.67%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

19.05%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.71%

-0.03%

Сравнение комиссий DGIEX и IEMGX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IEMGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и IEMGX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IEMGX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.33%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.45%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%

Часто задаваемые вопросы

DGIEX and IEMGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMGX has higher volatility (14.52%) compared to DGIEX (9.37%). In terms of maximum drawdown, DGIEX dropped -42.97% vs IEMGX's -41.87%.

IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIEX и IEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор