Сравнение DGIEX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 8.45% против 4.15% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и HLFMX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
DGIEX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
DGIEX
HLFMX
Сравнение DGIEX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.36 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.85 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.41 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.03 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и HLFMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и HLFMX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и HLFMX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -63.95% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.09% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -28.37% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -46.61% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -9.26% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -19.38% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и HLFMX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.73% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.72% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 12.03% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 10.23% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.79% | +6.61% |