PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		-1.25%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.84% соответственно.

DGIEX

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.98%
1 год
26.37%
3 года*
8.96%
5 лет*
0.19%
10 лет*
8.25%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DISSXDGIEX с DSPIXDGIEX с BADEXDGIEX с DEMIXDGIEX с DTGRX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий DGIEX и ESCIX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.59

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.42

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.47

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

14.33

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между DGIEX и ESCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и ESCIX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.39%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и ESCIX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-48.76%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.84%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-36.59%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-48.76%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-0.74%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-13.45%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.49%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и ESCIX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.00%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.91%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.75%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.86%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.64%

+0.75%