Сравнение DGIEX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.55%	22.65%	4.34%	7.01%	-23.34%	-3.12%	58.75%	23.34%	-19.83%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

DGIEX

1 день: 1.82%

1 месяц: -6.58%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 27.91%

3 года*: 9.62%

5 лет*: 0.05%

10 лет*: 8.45%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DGIEX:

DGIEX с DAX DGIEX с AFMBX DGIEX с DISSX DGIEX с DRRIX DGIEX с DTGRX DGIEX с DBMYX DGIEX с DREVX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с FSSGX EMPTX с WBELX EMPTX с GBFAX EMPTX с GQGPX

Сравнение комиссий DGIEX и EMPTX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

DGIEX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGIEX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	2.26	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	2.84	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.43	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	2.42	+0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.94	9.35	-0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGIEX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.77	2.26	-0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.09	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.33	+0.04

Корреляция

Корреляция между DGIEX и EMPTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и EMPTX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.38%	0.38%	0.00%	0.07%	0.25%	6.74%	0.30%	2.32%	1.32%	1.21%	0.04%	0.45%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и EMPTX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGIEX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.97%	-46.03%	+3.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.18%	-14.50%	+3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.32%	-41.73%	+4.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.83%	-11.81%	-0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.57%	-18.72%	+1.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.03%	3.94%	-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и EMPTX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 7.16%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGIEX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.16%	9.66%	-2.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.27%	13.96%	-2.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.37%	18.98%	-2.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.36%	18.90%	-2.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.40%	19.24%	-0.84%

Сравнение DGIEX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и EMPTX

Сравнение доходности по годам DGIEX и EMPTX

Доходность по периодам

DGIEX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGIEX и EMPTX

Доходность на риск

DGIEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

DGIEX

EMPTX

Сравнение DGIEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGIEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)