PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFAX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFAX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DGFAX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.54% соответственно.

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPEAX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий DGFAX и ARTHX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
DGFAX
Davis Global Fund

Доходность на риск

DGFAX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFAXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.35

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.00

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.28

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

14.04

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFAX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFAXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.35

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между DGFAX и ARTHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и ARTHX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и ARTHX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFAXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-37.42%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-10.30%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-37.42%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-37.42%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-9.16%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-7.19%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.44%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и ARTHX

Davis Global Fund (DGFAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.23% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFAXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.09%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.40%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

16.18%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

17.54%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.50%

+2.46%