Сравнение DGEIX с PGVFX
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGEIX returned 12.90%/yr vs 11.80%/yr for PGVFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции PGVFX по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.80% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.90%
PGVFX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам DGEIX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 12.60% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 21.22% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between DGEIX and PGVFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between DGEIX and PGVFX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGEIX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
DGEIX
PGVFX
Сравнение DGEIX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGEIX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.68 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 16.84 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и PGVFX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGEIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -68.09% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.76% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -12.53% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -27.58% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -41.26% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.28% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.43% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и PGVFX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGEIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.22% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.16% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 12.27% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.86% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.86% | +1.04% |
Сравнение комиссий DGEIX и PGVFX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и PGVFX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PGVFX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.70% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.27% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
DGEIX and PGVFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGEIX has higher volatility (4.46%) compared to PGVFX (4.22%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGEIX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор