PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Polaris Global Value Fund (PGVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Polaris Global Value Fund (PGVFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3499034847

CUSIP

349903484

Эмитент

Polaris Funds

Дата выпуска

31 мая 1998 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PGVFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Global Value Fund

Популярные сравнения:
PGVFX с JPGL.DE
Популярные сравнения:
PGVFX с JPGL.DE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Polaris Global Value Fund (PGVFX) показал доход в 9.32% с начала года и 8.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGVFX составила 6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGVFX

С начала года

9.32%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

3.54%

1 год

8.23%

3 года

7.83%

5 лет

12.49%

10 лет

6.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.21%-0.06%-0.12%-0.53%5.66%9.32%
2024-0.10%1.84%4.10%-3.36%3.95%-1.43%4.81%1.79%0.00%-3.21%2.68%-5.29%5.33%
20236.13%-1.86%-1.30%0.28%-3.86%5.48%4.95%-4.12%-2.84%-2.96%8.64%6.49%14.76%
2022-1.46%-1.32%-1.91%-5.69%3.10%-10.46%5.34%-4.71%-9.59%8.93%9.93%-2.48%-12.00%
20210.82%6.10%3.66%3.35%2.73%-3.27%-0.60%1.91%-2.32%2.20%-4.77%5.23%15.38%
2020-4.76%-9.62%-20.70%10.73%5.11%1.95%2.94%4.98%-3.42%0.04%17.66%7.19%6.65%
20198.46%2.48%-0.69%4.33%-7.34%6.73%-1.65%-3.43%4.07%2.69%1.70%4.48%22.82%
20184.15%-4.82%-1.64%1.18%0.37%-0.22%1.79%-0.47%0.40%-6.86%0.39%-7.04%-12.64%
20172.66%1.71%0.33%2.01%2.01%1.10%2.53%-0.99%2.18%1.73%2.40%1.27%20.60%
2016-6.05%0.15%7.03%0.80%0.19%-4.23%5.09%2.49%1.35%-1.51%2.93%3.59%11.67%
2015-0.47%6.90%-1.16%2.66%-0.57%-1.19%-0.18%-4.92%-3.91%5.83%0.56%-1.36%1.54%
2014-1.99%6.52%-0.00%0.09%1.02%1.10%-3.31%1.97%-3.78%2.06%1.17%-0.84%3.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGVFX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGVFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Polaris Global Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Polaris Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.75$1.75$0.52$0.97$1.31$0.45$1.02$0.79$0.42$0.31$0.27$0.30

Дивидендный доход

5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.33%1.26%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$1.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Polaris Global Value Fund показал максимальную просадку в 66.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Polaris Global Value Fund составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.57%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.105315 мая 2013 г.1468
-41.27%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.230
-28.59%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.66921 мая 2001 г.727
-27.74%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.1847 июл. 2003 г.283
-27.58%14 янв. 2022 г.17526 сент. 2022 г.3637 мар. 2024 г.538
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...