- ISIN
- US3499034847
- CUSIP
- 349903484
- Эмитент
- Polaris Funds
- Дата выпуска
- 31 мая 1998 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGVFX
Polaris Global Value Fund (PGVFX) прибавил 19.6% с начала года. Текущая цена акции PGVFX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Polaris Global Value Fund (PGVFX) показал доход в 19.64% с начала года и 38.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGVFX составила 10.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Polaris Global Value Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PGVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGVFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03% | 6.62% | -7.33% | 7.69% | 4.92% | 0.13% | 19.64% | ||||||
| 2025 | 4.21% | -0.06% | -0.12% | -0.53% | 5.66% | 3.49% | -1.60% | 4.85% | 1.77% | 0.90% | 2.29% | 3.57% | 27.01% |
| 2024 | -0.10% | 1.84% | 4.10% | -3.36% | 3.95% | -1.43% | 4.81% | 1.79% | 0.00% | -3.21% | 2.68% | -5.29% | 5.33% |
| 2023 | 6.13% | -1.86% | -1.30% | 0.28% | -3.86% | 5.48% | 4.95% | -4.12% | -2.84% | -2.96% | 8.64% | 6.49% | 14.76% |
| 2022 | -1.46% | -1.32% | -1.91% | -5.69% | 3.10% | -10.46% | 5.34% | -4.71% | -9.59% | 8.93% | 9.93% | -2.48% | -12.00% |
| 2021 | 0.82% | 6.10% | 3.66% | 3.35% | 2.73% | -3.27% | -0.60% | 1.91% | -2.32% | 2.20% | -4.77% | 5.23% | 15.38% |
Метрики бенчмарка
Polaris Global Value Fund has an annualized alpha of 3.53%, beta of 0.65, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1998.
- This fund generated an annualized alpha of 3.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.53%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 98.83%
- Участие в снижении
- 95.16%
Комиссия
Комиссия PGVFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGVFX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.93 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 13.52 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polaris Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.93 | $1.74 | $0.52 | $0.97 | $1.31 | $0.45 | $1.02 | $0.79 | $0.41 | $0.31 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.32% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Polaris Global Value Fund показал максимальную просадку в 68.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 4mo | 6y 19dиюль 2007 г. - авг. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.26%март 2020 г. | 2mo 24d | 8mo 6d | 11moдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.80%окт. 1998 г. | 4mo 8d | 2y 7mo | 2y 11moиюнь 1998 г. - май 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.74%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 9mo 1d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.58%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| PGVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -56.78% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.10% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -18.90% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -25.43% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -33.92% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.72% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGVFX
Добавьте Polaris Global Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGVFX