- ISIN
- US3499034847
- CUSIP
- 349903484
- Эмитент
- Polaris
- Дата выпуска
- 31 мая 1998 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGVFX
Polaris Global Value Fund (PGVFX) прибавил 22.8% с начала года. Текущая цена акции PGVFX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,672.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Polaris Global Value Fund (PGVFX) показал доход в 22.83% с начала года и 39.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGVFX составила 11.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Polaris Global Value Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 22.83%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 8.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PGVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGVFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03% | 6.62% | -7.33% | 7.69% | 4.92% | 0.54% | 2.23% | 0.02% | 22.83% | ||||
| 2025 | 4.21% | -0.06% | -0.12% | -0.53% | 5.66% | 3.49% | -1.60% | 4.85% | 1.77% | 0.90% | 2.29% | 3.57% | 27.01% |
| 2024 | -0.10% | 1.84% | 4.10% | -3.36% | 3.95% | -1.43% | 4.81% | 1.79% | 0.00% | -3.21% | 2.68% | -5.29% | 5.33% |
| 2023 | 6.13% | -1.86% | -1.30% | 0.28% | -3.86% | 5.48% | 4.95% | -4.12% | -2.84% | -2.96% | 8.64% | 6.49% | 14.76% |
| 2022 | -1.46% | -1.32% | -1.91% | -5.69% | 3.10% | -10.46% | 5.34% | -4.71% | -9.59% | 8.93% | 9.93% | -2.48% | -12.00% |
| 2021 | 0.82% | 6.10% | 3.66% | 3.35% | 2.73% | -3.27% | -0.60% | 1.91% | -2.32% | 2.20% | -4.77% | 5.23% | 15.38% |
Метрики бенчмарка
Polaris Global Value Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.65, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.32%) than losses (94.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 98.32%
- Участие в снижении
- 94.40%
Комиссия
Комиссия PGVFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGVFX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.50 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 10.58 | +6.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polaris Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.93 | $1.74 | $0.52 | $0.97 | $1.31 | $0.45 | $1.02 | $0.79 | $0.41 | $0.31 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.21% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Polaris Global Value Fund показал максимальную просадку в 68.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 4mo | 6y 19dиюль 2007 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.26%март 2020 г. | 2mo 24d | 8mo 6d | 11moдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.80%окт. 1998 г. | 4mo 8d | 2y 7mo | 2y 11moиюнь 1998 г. - май 2001 г. | — |
-27.74%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 9mo 1d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.58%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PGVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -56.78% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.10% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -18.90% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -25.43% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -33.92% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -10.69% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.14% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGVFX
Добавьте Polaris Global Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGVFX