График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Polaris Global Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Polaris Global Value Fund (PGVFX) показал доход в 4.94% с начала года и 27.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGVFX составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Polaris Global Value Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGVFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03% | 6.62% | -8.04% | 4.94% | |||||||||
| 2025 | 4.21% | -0.06% | -0.12% | -0.53% | 5.66% | 3.49% | -1.60% | 4.85% | 1.77% | 0.90% | 2.29% | 3.57% | 27.01% |
| 2024 | -0.10% | 1.84% | 4.10% | -3.36% | 3.95% | -1.43% | 4.81% | 1.79% | 0.00% | -3.21% | 2.68% | -5.29% | 5.33% |
| 2023 | 6.13% | -1.86% | -1.30% | 0.28% | -3.86% | 5.48% | 4.95% | -4.12% | -2.84% | -2.96% | 8.64% | 6.49% | 14.76% |
| 2022 | -1.46% | -1.32% | -1.91% | -5.69% | 3.10% | -10.46% | 5.34% | -4.71% | -9.59% | 8.93% | 9.93% | -2.48% | -12.00% |
| 2021 | 0.82% | 6.10% | 3.66% | 3.35% | 2.73% | -3.27% | -0.60% | 1.91% | -2.32% | 2.20% | -4.77% | 5.23% | 15.38% |
Метрики бенчмарка
Polaris Global Value Fund: годовая альфа составляет 3.50%, бета — 0.65, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 01.06.1998.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.34%) было выше, чем в снижении (94.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.65 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.50%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 99.34%
- Участие в снижении
- 94.85%
Комиссия
Комиссия PGVFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGVFX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.92 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.41 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.41 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 6.61 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PGVFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polaris Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.93 | $1.74 | $0.52 | $0.97 | $1.31 | $0.45 | $1.02 | $0.79 | $0.41 | $0.31 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.93% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Polaris Global Value Fund показал максимальную просадку в 68.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.
Текущая просадка Polaris Global Value Fund составляет 8.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.09% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1109 | 2 авг. 2013 г. | 1525 |
| -41.26% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 230 |
| -28.8% | 2 июн. 1998 г. | 91 | 8 окт. 1998 г. | 659 | 21 мая 2001 г. | 750 |
| -27.74% | 20 мая 2002 г. | 100 | 9 окт. 2002 г. | 185 | 7 июл. 2003 г. | 285 |
| -27.58% | 14 янв. 2022 г. | 175 | 26 сент. 2022 г. | 363 | 7 мар. 2024 г. | 538 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...