PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGVFX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGVFX с GAOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGVFX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund		8.13%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.07%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции PGVFX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.99% против 5.83% соответственно.

PGVFX

1 день
2.26%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.13%
6 месяцев
14.47%
1 год
30.97%
3 года*
17.32%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.99%

GAOAX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.10%
1 год
10.09%
3 года*
8.71%
5 лет*
2.03%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Global Value Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с UCEQXPGVFX с GWOAXPGVFX с GQFPXPGVFX с MVGIXPGVFX с RTXAXPGVFX с GCCHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIXGAOAX с VHIAX

Сравнение комиссий PGVFX и GAOAX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
PGVFX
Polaris Global Value Fund

Доходность на риск

PGVFX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGVFXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.92

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.32

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.21

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

4.82

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGVFX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGVFXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.92

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между PGVFX и GAOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и GAOAX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности GAOAX в 9.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.78%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.95%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и GAOAX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGVFXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-29.02%

-39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.95%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-29.02%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-29.02%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-6.83%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-6.02%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.24%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и GAOAX

Polaris Global Value Fund (PGVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 4.96% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGVFXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.81%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.60%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.55%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

11.03%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

10.81%

+5.02%