PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGVFX с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGVFX и JPGL.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGVFX
Polaris Global Value Fund
8.13%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%7.97%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
4.80%18.74%9.87%13.21%-10.21%23.24%5.88%6.38%
Разные валюты инструментов

PGVFX торгуется в USD, в то время как JPGL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JPGL.DE с доходностью 4.80%.


PGVFX

1 день
2.26%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.13%
6 месяцев
14.47%
1 год
30.97%
3 года*
17.32%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.99%

JPGL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.71%
С начала года
4.80%
6 месяцев
8.39%
1 год
19.20%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polaris Global Value Fund

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий PGVFX и JPGL.DE

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.


Доходность на риск

PGVFX vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGVFXJPGL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.38

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.87

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.29

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

12.41

-0.94

PGVFX vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа JPGL.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGVFXJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.38

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между PGVFX и JPGL.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и JPGL.DE

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund
4.78%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и JPGL.DE

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки JPGL.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и JPGL.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PGVFXJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-35.55%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.47%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-17.34%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.18%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-4.90%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.45%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и JPGL.DE

Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGVFXJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.68%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

6.87%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.90%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.50%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.29%

-0.46%