Сравнение PGVFX с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PGVFX и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGVFX и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 8.13% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 7.97% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4.80% | 18.74% | 9.87% | 13.21% | -10.21% | 23.24% | 5.88% | 6.38% |
Разные валюты инструментов
PGVFX торгуется в USD, в то время как JPGL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PGVFX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JPGL.DE с доходностью 4.80%.
PGVFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.99%
JPGL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGVFX и JPGL.DE
PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Доходность на риск
PGVFX vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
PGVFX
JPGL.DE
Сравнение PGVFX c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGVFX | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.38 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.87 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.29 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 12.41 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGVFX | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.38 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PGVFX и JPGL.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGVFX и JPGL.DE
Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.78% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGVFX и JPGL.DE
Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки JPGL.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGVFX | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -35.55% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.47% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -17.34% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -2.18% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -4.90% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.45% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGVFX и JPGL.DE
Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGVFX | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.68% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 6.87% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.90% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.50% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.29% | -0.46% |