PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.39% против 8.78% соответственно.

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Сравнение комиссий DGEIX и FGIAX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.79

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.30

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.73

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

12.62

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между DGEIX и FGIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и FGIAX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и FGIAX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-49.35%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.29%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-21.08%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-38.02%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-3.06%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.22%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.79%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и FGIAX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.15%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.07%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.28%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

13.08%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.17%

+1.69%