PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.54% соответственно.

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий DGEIX и ARTHX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.35

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.00

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.28

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

14.04

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.35

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между DGEIX и ARTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и ARTHX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и ARTHX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-37.42%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-10.30%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-37.42%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-37.42%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-9.16%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.19%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и ARTHX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 5.52%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.09%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.40%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.18%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.54%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.50%

-0.64%