PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DMSFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий DGEFX и VIVIX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

DGEFX
Destinations Equity Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DGEFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.56

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

6.90

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между DGEFX и VIVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и VIVIX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и VIVIX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-59.30%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.29%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-17.12%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.82%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.31%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.50%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и VIVIX

Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.94% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.80%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.69%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.88%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.92%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.74%

-2.10%