Сравнение DGEFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEFX Destinations Equity Income Fund | 5.06% | 18.95% | 13.27% | 5.11% | -1.12% | 22.41% | -4.09% | 21.80% | -5.48% | 8.87% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 16.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
DGEFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEFX и SCHD
DGEFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
DGEFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DGEFX
SCHD
Сравнение DGEFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.32 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.05 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.55 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DGEFX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEFX и SCHD
Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEFX Destinations Equity Income Fund | 8.56% | 8.57% | 2.70% | 3.91% | 4.69% | 2.87% | 4.43% | 3.76% | 7.05% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DGEFX и SCHD
Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -33.37% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.74% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -16.85% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -3.43% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.34% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.75% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEFX и SCHD
Destinations Equity Income Fund (DGEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.33% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 7.96% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.69% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.40% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.70% | -2.06% |