Сравнение DGEFX с SPYI

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGEFX и SPYI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и SPYI.

Текущая волатильность для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) составляет 3.94%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.