PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%12.80%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DMSFX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий DGEFX и DLDFX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DGEFX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

3.24

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

5.52

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.05

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.37

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

22.87

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.24

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

2.20

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.74

-1.13

Корреляция

Корреляция между DGEFX и DLDFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и DLDFX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности DLDFX в 5.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и DLDFX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-8.64%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-1.08%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-3.88%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.38%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.72%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.25%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и DLDFX

Destinations Equity Income Fund (DGEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

0.44%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

1.28%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

1.91%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

1.79%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

2.09%

+12.55%