PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGEFX с FLCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGEFX (Destinations Equity Income Fund) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DGEFX returned 9.89%/yr vs 15.62%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGEFX charges 0.92%/yr vs 0.54%/yr for FLCSX.

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 8.78%.

DGEFX

1 день
0.54%
1 месяц
0.89%
С начала года
8.28%
6 месяцев
9.09%
1 год
20.53%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

FLCSX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.52%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.32%
1 год
29.45%
3 года*
25.07%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGEFX и FLCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.28%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		8.78%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%12.50%

Correlation

The correlation between DGEFX and FLCSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DGEFX and FLCSX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DMSFX
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VWNEXFLCSX с VIGAX

Доходность на риск

DGEFX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXFLCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.44

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.38

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.12

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

14.24

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXFLCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и FLCSX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и FLCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGEFXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-63.67%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.55%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-18.82%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-21.69%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.13%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-13.82%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.08%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и FLCSX

Текущая волатильность для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGEFXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.94%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.32%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

12.22%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

16.85%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

18.66%

-4.09%

Сравнение комиссий DGEFX и FLCSX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и FLCSX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FLCSX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.31%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%0.00%0.00%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		5.97%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%

Часто задаваемые вопросы

DGEFX and FLCSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCSX has higher volatility (2.94%) compared to DGEFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DGEFX dropped -36.34% vs FLCSX's -63.67%.

FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEFX и FLCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор