PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGCFX с PYGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) and PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, DGCFX returned 0.73%/yr vs 2.59%/yr for PYGSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGCFX charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for PYGSX.

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PYGSX с доходностью 0.64%.

DGCFX

1 день
0.22%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.33%
3 года*
5.76%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

PYGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.05%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCFX и PYGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.34%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.64%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.73%

Correlation

The correlation between DGCFX and PYGSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.62

The correlation between DGCFX and PYGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Payden Global Low Duration Fund

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с IBNDDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND
Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с EAIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с SPGBXPYGSX с VTILXPYGSX с PGBIXPYGSX с DFGBX

Доходность на риск

DGCFX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXPYGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.66

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.31

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.32

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

13.07

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.66

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.38

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.08

-1.55

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и PYGSX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и PYGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGCFXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-7.29%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-1.23%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-1.23%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-5.38%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.35%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-0.49%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.31%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и PYGSX

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGCFXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.48%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.11%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

1.53%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

1.88%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

1.75%

+3.17%

Сравнение комиссий DGCFX и PYGSX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и PYGSX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PYGSX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.75%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.65%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DGCFX and PYGSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGCFX has higher volatility (1.41%) compared to PYGSX (0.48%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs PYGSX's -7.29%.

PYGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCFX и PYGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор