Сравнение DGCFX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и PYGSX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
DGCFX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
DGCFX
PYGSX
Сравнение DGCFX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.57 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.97 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.55 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 17.04 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.57 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.09 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и PYGSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и PYGSX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и PYGSX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -7.29% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -1.23% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -5.38% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.74% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.49% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.26% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и PYGSX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.68% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 1.05% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.66% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 1.87% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.74% | +3.19% |