PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и PYGSX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%.


DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Payden Global Low Duration Fund

Сравнение комиссий DGCFX и PYGSX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.


Доходность на риск

DGCFX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCFXPYGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.57

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.97

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.55

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

17.04

-11.15

DGCFX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCFXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.57

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.39

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.09

-1.59

Корреляция

Корреляция между DGCFX и PYGSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и PYGSX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PYGSX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и PYGSX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и PYGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCFXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-7.29%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-1.23%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-5.38%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.74%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.49%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.26%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и PYGSX

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCFXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.68%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.05%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

1.66%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

1.87%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

1.74%

+3.19%