Сравнение DGCB с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
DGCB и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и JPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью -0.74%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и JPIB
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Доходность на риск
DGCB vs. JPIB — Ранг доходности на риск
DGCB
JPIB
Сравнение DGCB c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.90 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.20 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.80 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и JPIB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и JPIB
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности JPIB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и JPIB
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и JPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -13.13% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.75% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.57% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.94% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.83% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и JPIB
Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеют волатильность 2.16% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.20% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.62% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.61% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.08% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.45% | +0.37% |