Сравнение DGCB с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
DGCB и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 10.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и DFIV
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCB vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DGCB
DFIV
Сравнение DGCB c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.32 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.02 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.29 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 14.56 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.32 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.91 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и DFIV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFIV
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFIV в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFIV
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -25.42% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.12% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -4.97% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.58% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.73% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFIV
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 6.20% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 10.50% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 17.16% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 16.70% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 16.70% | -11.88% |