PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и DFIV


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
-0.05%6.68%3.80%6.14%
DFIV
Dimensional International Value ETF
7.08%45.36%7.26%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.


DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий DGCB и DFIV

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGCB vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.32

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.02

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.29

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

14.56

-9.11

DGCB vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.32

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.91

+0.55

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFIV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFIV

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFIV в 2.66%


TTM20252024202320222021
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
2.85%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFIV

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCBDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-25.42%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-12.12%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.97%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.58%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.73%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFIV

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCBDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

6.20%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

10.50%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

17.16%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

16.70%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

16.70%

-11.88%