PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и DFAX


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
-0.05%6.68%3.80%6.14%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
5.34%35.42%4.78%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.


DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DGCB и DFAX

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.


Доходность на риск

DGCB vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.05

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.70

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.10

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

12.07

-6.62

DGCB vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.05

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.54

+0.92

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFAX

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFAX в 2.43%


TTM20252024202320222021
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
2.85%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFAX

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCBDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-28.15%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.31%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-7.06%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-6.86%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.90%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCBDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

7.40%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

11.34%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

16.87%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

15.86%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

15.86%

-11.04%