Сравнение DGCB с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DGCB и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 10.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и DFAX
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DGCB vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DGCB
DFAX
Сравнение DGCB c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.05 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.70 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.10 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 12.07 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.05 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.54 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и DFAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFAX
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFAX
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -28.15% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -11.31% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -7.06% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -6.86% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.90% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 7.40% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 11.34% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 16.87% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 15.86% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 15.86% | -11.04% |