PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCB с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCB с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DGCB и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		-0.05%6.68%3.80%6.14%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Credit ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DGCB:
DGCB с DFGPDGCB с DFGBXDGCB с VVSCXDGCB с GABFDGCB с BNDWDGCB с DFGXDGCB с DFSB
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DGCB и DFAW

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DGCB
Dimensional Global Credit ETF

Доходность на риск

DGCB vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCBDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.98

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.92

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

9.17

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCB vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCBDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFAW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFAW

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		2.85%3.43%4.72%0.63%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFAW

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCBDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-16.93%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-12.24%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.51%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.76%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.56%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCBDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.67%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.47%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

17.15%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

14.57%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

14.57%

-9.75%