Сравнение DGBEX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DGBEX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGBEX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | -1.49% | 22.39% | 15.72% | 22.33% | -17.76% | 20.94% | 12.88% | 3.93% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 1.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 1.47%.
DGBEX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
MFWIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGBEX и MFWIX
DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
DGBEX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
DGBEX
MFWIX
Сравнение DGBEX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGBEX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.08 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.96 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.50 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGBEX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGBEX и MFWIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGBEX и MFWIX
Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MFWIX в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | 1.68% | 1.50% | 2.73% | 1.85% | 1.79% | 2.81% | 2.24% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.64% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DGBEX и MFWIX
Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGBEX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -33.01% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -6.73% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -20.22% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -4.69% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -3.83% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.79% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGBEX и MFWIX
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGBEX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.26% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 5.43% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 8.95% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 9.11% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 9.61% | +9.87% |