Сравнение DGBEX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности DGBEX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGBEX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | -1.49% | 22.39% | 15.72% | 22.33% | -17.76% | 20.94% | 12.88% | 3.93% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.
DGBEX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGBEX и GLIFX
DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
DGBEX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
DGBEX
GLIFX
Сравнение DGBEX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGBEX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.28 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.90 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.78 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 11.41 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGBEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.28 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DGBEX и GLIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGBEX и GLIFX
Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | 1.68% | 1.50% | 2.73% | 1.85% | 1.79% | 2.81% | 2.24% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок DGBEX и GLIFX
Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGBEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -29.65% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -9.00% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -17.15% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -6.13% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -3.35% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.19% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGBEX и GLIFX
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGBEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.77% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.40% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 10.73% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 10.71% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 13.25% | +6.23% |