PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и FGIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с ARTHXDGBEX с CSUAXDGBEX с DFEOXDGBEX с DFIEXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFQTX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Сравнение комиссий DGBEX и FGIAX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DGBEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.79

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.30

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.73

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

12.62

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между DGBEX и FGIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и FGIAX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и FGIAX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-49.35%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.29%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-21.08%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-3.06%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.22%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.79%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и FGIAX

DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.15%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.07%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

12.28%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.08%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

15.17%

+4.31%