Сравнение DG с TAP
DG (Dollar General Corporation) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs -6.73%/yr for TAP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 2.93% против -6.73% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
TAP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -12.73%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -6.73%
Сравнение доходности по годам DG и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -14.45% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between DG and TAP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
TAP:
$7.40B
DG:
$7.07
TAP:
-$10.76
DG:
0.55
TAP:
0.68
DG:
2.68
TAP:
0.74
DG:
$43.08B
TAP:
$11.19B
DG:
$13.28B
TAP:
$4.23B
DG:
$3.06B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. TAP — Ранг доходности на риск
DG
TAP
Сравнение DG c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.75 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.58 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DG и TAP
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -67.73% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -27.75% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -39.73% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -39.73% | -32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -67.73% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -54.65% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -22.79% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 13.13% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и TAP
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 6.96% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 20.14% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 25.97% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 25.62% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 28.50% | +3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и TAP
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TAP в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.86% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и TAP
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
DG and TAP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to TAP (6.96%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs TAP's -67.73%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор