Сравнение DG с LW
DG (Dollar General Corporation) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, DG returned -10.79%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 3.41%.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DG и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between DG and LW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
LW:
$5.93B
DG:
$7.07
LW:
$2.15
DG:
15.10
LW:
19.79
DG:
0.55
LW:
0.91
DG:
2.68
LW:
3.25
DG:
$43.08B
LW:
$6.52B
DG:
$13.28B
LW:
$1.34B
DG:
$3.06B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. LW — Ранг доходности на риск
DG
LW
Сравнение DG c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.52 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.90 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DG и LW
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -64.56% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -41.37% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -64.56% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -64.56% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -60.44% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -21.26% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 23.67% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и LW
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 10.14% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 38.17% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 44.22% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 37.84% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 35.85% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и LW
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и LW
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
DG and LW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs LW's -64.56%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор