PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFYGX с UGSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFYGX с UGSDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) and UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, DFYGX returned 1.43%/yr vs 1.57%/yr for UGSDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DFYGX charges 0.17%/yr vs 1.06%/yr for UGSDX.

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и UGSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям UGSDX по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.57% соответственно.

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.63%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.99%
10 лет*
1.43%

UGSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.51%
3 года*
4.12%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFYGX и UGSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		1.41%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		1.32%3.93%4.31%4.15%-1.66%-0.44%0.32%1.49%1.18%1.49%

Correlation

The correlation between DFYGX and UGSDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.13

The correlation between DFYGX and UGSDX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Government Portfolio

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund

Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с SADIXDFYGX с CUSDXDFYGX с CULAXDFYGX с SEMRXDFYGX с FAPGXDFYGX с PIASXDFYGX с PRTBX
Часто сравнивают с UGSDX:
UGSDX с ^GSPCUGSDX с PIASXUGSDX с FAPDXUGSDX с USLUXUGSDX с BINCUGSDX с NEARXUGSDX с UNWPX

Доходность на риск

DFYGX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UGSDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFYGXUGSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.60

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFYGX vs. UGSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа UGSDX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и UGSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFYGXUGSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.60

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.62

1.29

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

1.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.76

+1.09

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и UGSDX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и UGSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFYGXUGSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-2.83%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

0.00%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-0.51%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-2.83%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-2.83%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.30%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.00%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и UGSDX

DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFYGXUGSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.25%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

0.65%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

0.98%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

1.79%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

1.52%

-0.52%

Сравнение комиссий DFYGX и UGSDX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и UGSDX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности UGSDX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.80%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		3.45%3.85%4.23%3.55%0.87%0.06%0.32%1.48%1.17%1.48%0.44%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DFYGX and UGSDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFYGX has higher volatility (0.34%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, DFYGX dropped -4.46% vs UGSDX's -2.83%.

UGSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFYGX и UGSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор