Сравнение DFYGX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям UGSDX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.50% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и UGSDX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
DFYGX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
DFYGX
UGSDX
Сравнение DFYGX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 3.44 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.44 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 1.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.73 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и UGSDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и UGSDX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и UGSDX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -2.83% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -2.83% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -2.83% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.00% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и UGSDX
DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.00% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.69% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.05% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.78% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.55% | -0.56% |