PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SADIX с JMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SADIX с JMGIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX).

SADIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 авг. 1999 г.. JMGIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SADIX или JMGIX.

Корреляция

Корреляция между SADIX и JMGIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SADIX и JMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SADIX:

3.77

JMGIX:

3.26

Коэф-т Сортино

SADIX:

11.65

JMGIX:

10.61

Коэф-т Омега

SADIX:

3.54

JMGIX:

3.17

Коэф-т Кальмара

SADIX:

11.02

JMGIX:

17.74

Коэф-т Мартина

SADIX:

56.21

JMGIX:

60.03

Индекс Язвы

SADIX:

0.11%

JMGIX:

0.09%

Дневная вол-ть

SADIX:

1.66%

JMGIX:

1.62%

Макс. просадка

SADIX:

-7.34%

JMGIX:

-2.18%

Текущая просадка

SADIX:

-0.11%

JMGIX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SADIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у JMGIX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции SADIX превзошли акции JMGIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.18% соответственно.

SADIX

С начала года

1.24%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.14%

1 год

6.36%

5 лет

4.23%

10 лет

2.97%

JMGIX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.30%

5 лет

2.80%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SADIX и JMGIX

SADIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JMGIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SADIX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SADIX и JMGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SADIX
Ранг риск-скорректированной доходности SADIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SADIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
JMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMGIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SADIX c JMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SADIX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMGIX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADIX и JMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADIX и JMGIX

Дивидендная доходность SADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что сопоставимо с доходностью JMGIX в 4.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SADIX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund		4.87%6.22%4.64%2.18%1.06%1.87%2.46%2.04%1.50%1.36%1.13%1.11%
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		4.86%5.11%4.57%1.31%0.45%1.31%2.57%2.15%1.40%0.92%0.43%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SADIX и JMGIX

Максимальная просадка SADIX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки JMGIX в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADIX и JMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SADIX и JMGIX

Текущая волатильность для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) составляет 0.30%, в то время как у JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что SADIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...