PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADIX с STNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADIX с STNFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SADIX (Allspring Ultra Short-Term Income Fund) and STNFX (Allspring Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - SADIX is a Ultrashort Bond fund managed by Allspring Global Investments, while STNFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SADIX returned 2.92%/yr vs 16.82%/yr for STNFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SADIX charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for STNFX.

Доходность

Сравнение доходности SADIX и STNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у STNFX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции SADIX уступали акциям STNFX по среднегодовой доходности: 2.92% против 16.82% соответственно.

SADIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.63%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.92%

STNFX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.45%
С начала года
6.71%
6 месяцев
5.30%
1 год
18.70%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADIX и STNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SADIX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund		1.49%5.28%6.34%6.27%-0.56%0.22%2.73%3.82%1.68%1.50%
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund		6.71%14.63%30.44%40.91%-30.86%15.76%32.30%47.33%1.22%33.40%

Correlation

The correlation between SADIX and STNFX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Ultra Short-Term Income Fund

Allspring Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SADIX:
SADIX с JMGIXSADIX с DFYGXSADIX с CUTAXSADIX с BUBIXSADIX с BUSIXSADIX с PULSSADIX с JAAA
Часто сравнивают с STNFX:
STNFX с VGTSTNFX с SPYSTNFX с VOOSTNFX с SOPVXSTNFX с BLUEXSTNFX с EKJAXSTNFX с SSHIX

Доходность на риск

SADIX vs. STNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADIX
Ранг доходности на риск SADIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STNFX
Ранг доходности на риск STNFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADIX c STNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADIXSTNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.26

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.51
1.76

+7.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.24

1.22

+2.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.76

1.09

+12.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.26

3.19

+53.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADIX vs. STNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа STNFX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADIX и STNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADIXSTNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.26

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.66

0.51

+2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.19

0.73

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.70

+1.12

Просадки

Сравнение просадок SADIX и STNFX

Максимальная просадка SADIX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки STNFX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADIX и STNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADIXSTNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-43.46%

+36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-17.69%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.57%

-22.45%

+21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-43.46%

+41.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-43.46%

+38.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.49%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-7.54%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

6.01%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SADIX и STNFX

Текущая волатильность для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) составляет 0.52%, в то время как у Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что SADIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADIXSTNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.10%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

11.57%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

15.34%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

23.45%

-22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

22.97%

-21.63%

Сравнение комиссий SADIX и STNFX

SADIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии STNFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADIX и STNFX

Дивидендная доходность SADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности STNFX в 13.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SADIX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund		4.30%4.45%4.39%2.99%1.44%0.80%1.85%2.44%2.03%1.49%1.36%1.11%
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund		13.17%14.06%14.18%18.68%10.88%15.11%13.51%19.01%30.81%22.67%5.50%5.97%

Часто задаваемые вопросы

SADIX and STNFX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STNFX has higher volatility (3.10%) compared to SADIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, SADIX dropped -7.34% vs STNFX's -43.46%.

SADIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADIX и STNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор