Сравнение SADIX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
SADIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 авг. 1999 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SADIX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SADIX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADIX Allspring Ultra Short-Term Income Fund | 0.33% | 5.28% | 6.34% | 6.27% | -0.56% | 0.22% | 0.68% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SADIX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
SADIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.87%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SADIX и JAAA
SADIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SADIX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
SADIX
JAAA
Сравнение SADIX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADIX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 2.75 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.66 | 3.53 | +5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.04 | 1.90 | +1.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 3.45 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.70 | 24.01 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADIX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.59 | 2.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 2.69 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SADIX и JAAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADIX и JAAA
Дивидендная доходность SADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADIX Allspring Ultra Short-Term Income Fund | 4.02% | 4.45% | 4.39% | 2.99% | 1.44% | 0.80% | 1.85% | 2.44% | 2.03% | 1.49% | 1.36% | 1.11% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SADIX и JAAA
Максимальная просадка SADIX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADIX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SADIX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -2.64% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -1.46% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -2.64% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.03% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.26% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.21% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADIX и JAAA
Текущая волатильность для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) составляет 0.25%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что SADIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SADIX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.41% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.68% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.81% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 1.69% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.67% | -0.35% |