Сравнение DFYGX с FHCOX

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFYGX и FHCOX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и FHCOX.

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.