Сравнение FHCOX с USIAX
FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHCOX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHCOX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.24% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.22% |
Correlation
The correlation between FHCOX and USIAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCOX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
FHCOX
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHCOX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHCOX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и USIAX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCOX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -0.10% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCOX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.29% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.29% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 1.29% | +0.11% |
Сравнение комиссий FHCOX и USIAX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и USIAX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.39% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHCOX and USIAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHCOX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор