Сравнение FHCOX с USIAX
FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FHCOX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.25%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHCOX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.58% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
Correlation
The correlation between FHCOX and USIAX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCOX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
FHCOX
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHCOX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHCOX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и USIAX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCOX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -0.10% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCOX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.13% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.45% | 1.13% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 1.13% | +0.26% |
Сравнение комиссий FHCOX и USIAX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и USIAX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности USIAX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 3.94% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHCOX and USIAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHCOX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор