Сравнение FHCOX с USIAX

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у USIAX с доходностью 0.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа USIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHCOX и USIAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности USIAX в 3.63%

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и USIAX.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.