PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с FULBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHCOX с FULBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX).

FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и FULBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и FULBX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		0.30%5.50%5.35%5.15%-1.31%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FULBX с доходностью 0.30%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.31%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с USIAXFHCOX с TMPFXFHCOX с CUSDXFHCOX с NUSIXFHCOX с BBBMXFHCOX с AOUIXFHCOX с PRTBX
Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с VOOFULBX с TSDOXFULBX с DFIHXFULBX с QAMNXFULBX с CUTAXFULBX с BUBIXFULBX с BUSIX

Сравнение комиссий FHCOX и FULBX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FULBX в 0.47%.

FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

FHCOX vs. FULBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c FULBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXFULBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

2.77

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

7.32

+3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

2.46

+1.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

9.04

+4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

32.74

+20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. FULBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FULBX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и FULBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXFULBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

2.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.08

+1.22

Корреляция

Корреляция между FHCOX и FULBX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и FULBX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FULBX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.32%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и FULBX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки FULBX в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и FULBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHCOXFULBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-5.43%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.54%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-2.60%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.43%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.81%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и FULBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FULBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHCOXFULBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.28%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.16%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.64%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

1.34%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.24%

+0.16%