PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHCOX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и MUIIX


2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund
0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.


FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Сравнение комиссий FHCOX и MUIIX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.


Доходность на риск

FHCOX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHCOXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

3.24

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

16.83

-5.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

8.51

-4.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

42.24

-28.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

88.82

-35.79

FHCOX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHCOXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

1.94

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.83

+0.47

Корреляция

Корреляция между FHCOX и MUIIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и MUIIX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MUIIX в 3.85%


TTM202520242023202220212020
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund
4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и MUIIX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и MUIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHCOXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-1.20%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-1.20%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.06%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и MUIIX

Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHCOXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.10%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.81%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.24%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

1.57%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.44%

-0.04%