Сравнение FHCOX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHCOX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHCOX и MUIIX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
FHCOX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
FHCOX
MUIIX
Сравнение FHCOX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCOX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 3.24 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.22 | 16.83 | -5.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.11 | 8.51 | -4.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.72 | 42.24 | -28.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.04 | 88.82 | -35.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCOX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 3.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.31 | 1.94 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 1.83 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FHCOX и MUIIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и MUIIX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и MUIIX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHCOX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -1.20% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -1.20% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.10% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.06% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и MUIIX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHCOX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.10% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.81% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 1.24% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.57% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 1.44% | -0.04% |