Сравнение FHCOX с MUIIX
FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, FHCOX returned 3.48%/yr vs 3.29%/yr for MUIIX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FHCOX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHCOX показывает доходность 1.77%, а MUIIX немного выше – 1.78%.
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.25%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHCOX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.77% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.78% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% |
Correlation
The correlation between FHCOX and MUIIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, FHCOX and MUIIX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCOX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
FHCOX
MUIIX
Сравнение FHCOX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHCOX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | 8.03 | -4.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.80 | 35.87 | -23.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.74 | 127.08 | -64.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и MUIIX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCOX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -1.20% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -1.20% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -1.20% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.03% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и MUIIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCOX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.74% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.11% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.45% | 1.60% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 1.43% | -0.04% |
Сравнение комиссий FHCOX и MUIIX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и MUIIX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MUIIX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 3.94% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.61% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FHCOX and MUIIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUIIX has higher volatility (0.00%) compared to FHCOX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FHCOX dropped -0.59% vs MUIIX's -1.20%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHCOX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор