PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHCOX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHCOX показывает доходность 1.77%, а MUIIX немного выше – 1.78%.


FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.77%
1 год
3.81%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.48%
10 лет*
Всё время*
3.25%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.45%
С начала года
1.78%
1 год
3.58%
3 года*
4.24%
5 лет*
3.29%
10 лет*
Всё время*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FHCOX и MUIIX


2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund
1.77%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
1.78%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%

Correlation

The correlation between FHCOX and MUIIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.36

Over the past year, FHCOX and MUIIX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

FHCOX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FHCOX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FHCOXMUIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.51

8.03

-4.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.80

35.87

-23.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.74

127.08

-64.34

FHCOX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и MUIIX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и MUIIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FHCOXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-1.20%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-1.20%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-1.20%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.06%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и MUIIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FHCOXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.74%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

1.11%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.45%

1.60%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.39%

1.43%

-0.04%

Сравнение комиссий FHCOX и MUIIX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и MUIIX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MUIIX в 3.61%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund
3.94%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.61%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%

Часто задаваемые вопросы


FHCOX and MUIIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUIIX has higher volatility (0.00%) compared to FHCOX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FHCOX dropped -0.59% vs MUIIX's -1.20%.

MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCOX и MUIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор