Сравнение DFXIX с DISVX
DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DFXIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DFXIX returned 1.40%/yr vs 13.72%/yr for DISVX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DFXIX charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и DISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 10.61%.
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
DISVX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение доходности по годам DFXIX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.94% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 10.61% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 24.36% |
Correlation
The correlation between DFXIX and DISVX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.01 |
Over the past year, DFXIX and DISVX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFXIX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFXIX
DISVX
Сравнение DFXIX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.68 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.57 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.49 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и DISVX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и DISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFXIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -61.57% | +51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -13.26% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -13.69% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -27.43% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.34% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -12.20% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 3.70% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 0.84%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFXIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.94% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 11.64% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 14.37% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 16.07% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 16.78% | +12.80% |
Сравнение комиссий DFXIX и DISVX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и DISVX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DISVX в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.70% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.52% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFXIX and DISVX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISVX has higher volatility (3.94%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, DFXIX dropped -10.51% vs DISVX's -61.57%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFXIX и DISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор