PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFXIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFXIX с DFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both mutual funds - DFXIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DFXIX returned 1.40%/yr vs 8.13%/yr for DFSTX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DFXIX charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for DFSTX.

Доходность

Сравнение доходности DFXIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFXIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 14.69%.

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.66%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFXIX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.94%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%10.44%

Correlation

The correlation between DFXIX and DFSTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.08

The correlation between DFXIX and DFSTX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK

Доходность на риск

DFXIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFXIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFXIXDFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.87

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.73

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.42

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

11.58

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFXIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFXIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFXIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFXIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFXIX и DFSTX

Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и DFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFXIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-60.99%

+50.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-9.16%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-25.91%

+23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

-25.91%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.77%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.69%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFXIX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 0.84%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFXIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

4.45%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

11.57%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

16.76%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

20.56%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

22.08%

+7.50%

Сравнение комиссий DFXIX и DFSTX

DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFXIX и DFSTX

Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DFSTX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFXIX and DFSTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSTX has higher volatility (4.45%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, DFXIX dropped -10.51% vs DFSTX's -60.99%.

DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFXIX и DFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор