Сравнение DFXIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%.
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и DFIVX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFXIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFXIX
DFIVX
Сравнение DFXIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.03 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.59 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.56 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 11.62 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и DFIVX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и DFIVX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и DFIVX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -66.61% | +56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -11.99% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -25.29% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -8.44% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -12.30% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.75% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.28% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 10.36% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 16.49% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 16.24% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 18.06% | +11.79% |