Сравнение DFXIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 19.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%.
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и DFEOX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFXIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFXIX
DFEOX
Сравнение DFXIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.93 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.43 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.98 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 4.74 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и DFEOX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и DFEOX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и DFEOX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -56.77% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -12.58% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -22.86% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -8.28% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -7.25% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.69% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.20% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 8.49% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 17.87% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 16.88% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 17.98% | +11.87% |