Сравнение DFWVX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 28.45% против 8.08% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и TIVFX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
DFWVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
DFWVX
TIVFX
Сравнение DFWVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.12 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.55 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.44 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 17.93 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.12 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и TIVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и TIVFX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и TIVFX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -54.21% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.21% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -36.31% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.51% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -10.23% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -13.45% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.27% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и TIVFX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.93% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 14.06% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 19.68% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 18.21% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 17.40% | +17.51% |