PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWVX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и TIVFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 28.45% против 8.08% соответственно.


DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Сравнение комиссий DFWVX и TIVFX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.


Доходность на риск

DFWVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWVXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.12

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.55

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

4.44

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

17.93

-6.90

DFWVX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWVXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Корреляция

Корреляция между DFWVX и TIVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и TIVFX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и TIVFX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и TIVFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWVXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-54.21%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.21%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-36.31%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-41.51%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-10.23%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-13.45%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.27%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и TIVFX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWVXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.93%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

14.06%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

19.68%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.21%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

17.40%

+17.51%