Сравнение DFWVX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.60% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и FIGSX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
DFWVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
DFWVX
FIGSX
Сравнение DFWVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.74 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.16 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.98 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 3.83 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.74 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.33 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и FIGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и FIGSX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и FIGSX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -34.47% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.89% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -34.47% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -34.47% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -10.60% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.49% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.55% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и FIGSX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 9.09% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 13.23% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 19.24% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.61% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 17.54% | +17.37% |