PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWVX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.60% соответственно.


DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий DFWVX и FIGSX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


Доходность на риск

DFWVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWVXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.74

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.16

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.98

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

3.83

+7.21

DFWVX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWVXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.74

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFWVX и FIGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и FIGSX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и FIGSX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWVXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-34.47%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.89%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-34.47%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-34.47%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-10.60%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.49%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.55%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и FIGSX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWVXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.09%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.23%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

19.24%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.61%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

17.54%

+17.37%