PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с EMRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с EMRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и EMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и EMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-2.38%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у EMRSX с доходностью 4.19%.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с HLFMXEMRSX с EFEIXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFX

Сравнение комиссий DEMIX и EMRSX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии EMRSX в 0.35%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. EMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c EMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXEMRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

1.93

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.51

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.55

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

10.15

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. EMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа EMRSX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и EMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXEMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.93

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между DEMIX и EMRSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и EMRSX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности EMRSX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и EMRSX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки EMRSX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и EMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXEMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-41.28%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-13.30%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-38.72%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-10.77%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-15.60%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.34%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и EMRSX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXEMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

9.35%

+9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

13.73%

+14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

17.97%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

16.85%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.07%

+2.87%