Сравнение DEMIX с EMRSX
DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) and EMRSX (JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, DEMIX returned 25.32%/yr vs 7.33%/yr for EMRSX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DEMIX charges 1.26%/yr vs 0.35%/yr for EMRSX.
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и EMRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 87.69%, что значительно выше, чем у EMRSX с доходностью 21.95%.
DEMIX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 49.92%
- С начала года
- 87.69%
- 1 год
- 178.40%
- 3 года*
- 58.37%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 19.08%
- Всё время*
- 11.19%
EMRSX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DEMIX и EMRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 87.69% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -2.21% |
EMRSX JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund | 21.95% | 35.27% | 6.43% | 8.91% | -21.42% | -3.38% | 18.56% | 21.40% | -1.64% |
Correlation
The correlation between DEMIX and EMRSX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between DEMIX and EMRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMIX vs. EMRSX — Ранг доходности на риск
DEMIX
EMRSX
Сравнение DEMIX c EMRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMIX | EMRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.87 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 9.04 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и EMRSX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки EMRSX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и EMRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMIX | EMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -41.28% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -14.14% | -22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.51% | -15.42% | -21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -35.79% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -6.91% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -15.09% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 4.48% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и EMRSX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMIX | EMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | 9.10% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.72% | 21.37% | +28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.10% | 23.27% | +29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 18.36% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 19.80% | +6.09% |
Сравнение комиссий DEMIX и EMRSX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии EMRSX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и EMRSX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности EMRSX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 10.11% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
EMRSX JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund | 3.02% | 3.68% | 2.42% | 3.08% | 2.48% | 5.59% | 1.50% | 0.94% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMIX and EMRSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMIX has higher volatility (24.95%) compared to EMRSX (9.10%). In terms of maximum drawdown, DEMIX dropped -63.15% vs EMRSX's -41.28%.
DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMIX и EMRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор