PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.76%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.16% соответственно.

DFWIX

1 день
2.67%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.76%
6 месяцев
7.10%
1 год
30.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.29%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий DFWIX и VEU

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

DFWIX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.69

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.32

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.57

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

9.83

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VEU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VEU

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.13%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VEU

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-61.52%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.43%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-29.31%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-34.98%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.36%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.23%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VEU

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.65%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.61%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.25%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.83%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.13%

-1.56%