Сравнение DFWIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 0.25% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и PTSIX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DFWIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DFWIX
PTSIX
Сравнение DFWIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.25 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.77 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.53 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 11.73 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.29 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и PTSIX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и PTSIX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -72.38% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.66% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -72.38% | +45.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -72.38% | +30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -42.10% | +31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -25.01% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.77% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и PTSIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.66% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.03% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.17% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 30.91% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 25.08% | -9.53% |