Сравнение DFWIX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 8.66% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и GQJPX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
DFWIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
DFWIX
GQJPX
Сравнение DFWIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.48 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.92 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.84 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 6.99 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.48 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и GQJPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и GQJPX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности GQJPX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и GQJPX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -21.83% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -8.78% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.53% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.58% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.49% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и GQJPX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.33% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.03% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 12.39% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 13.05% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.05% | +2.52% |