Сравнение DFWIX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 3.34% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.00% против 6.05% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
FSKLX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и FSKLX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
DFWIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
DFWIX
FSKLX
Сравнение DFWIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.33 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.83 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.99 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.06 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и FSKLX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSKLX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.51% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и FSKLX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -27.26% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -8.64% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -24.99% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -27.26% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -7.31% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.14% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.43% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и FSKLX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.41% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.41% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 12.28% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.44% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 11.89% | +3.66% |