PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и FSKLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.00% против 6.05% соответственно.


DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Сравнение комиссий DFWIX и FSKLX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.


Доходность на риск

DFWIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.33

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.83

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.99

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

7.06

+1.20

DFWIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFWIX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и FSKLX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSKLX в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и FSKLX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и FSKLX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-27.26%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.64%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-24.99%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-27.26%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-7.31%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.14%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.43%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и FSKLX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.41%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

7.41%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

12.28%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

11.44%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

11.89%

+3.66%